По данным фонда, по состоянию на 1 августа 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 13 656 млрд. тенге. Объем ЕПВ, исполненных ЕНПФ для зачисления уполномоченными операторами на специальные счета заявителей и передачи управляющим инвестиционным портфелем, в июле текущего года составил 8 млрд. тенге, с начала 2022 года – 838 млрд. тенге, за весь период с февраля 2021 года – 3,4 трлн. тенге.
Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают государственные ценные бумаги (ГСБ) Министерства финансов РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 345,76 млрд. тенге и составила 6 000,60 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 43,94%.
Кроме того, за отмеченный период были приобретены государственные ценные бумаги Министерства финансов РК в объеме 364,90 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 13,84% годовых. Продаж ГЦБ Министерства финансов РК не было. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 11,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.
Средневзвешенная доходность бумаг составила 13,84% годовых.
Доля ГЦБ Минфина в портфеле ЕНПФ – 43,94%.
Также для поддержания доходности валютного портфеля был размещен номинированный в долларах вклад в банке Сингапура DBS Bank LTD. Сумма вклада составила 65,32 млрд тенге, доходность – 2,66% годовых, срок погашения – два месяца.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 519,54 млрд. тенге.