Қазір банк секторында айтарлықтай тұрақтылық қоры бар - Мадина Әбілқасымова
Сыртқы макроэкономикалық жағдайдың шиеленісуі банк секторына, атап айтқанда, Қазақстанның қаржы нарығына тұтастай алғанда әсер етуде. Осыған орай, туындаған тәуекелдерді жою бойынша Агенттіктің алдында қандай өзекті міндеттер тұр?
Экономикалық және геосаяси тәуекелдер шиеленіскен жағдайларда Агенттіктің негізгі міндеті банк секторының тұрақтылығын және халық пен бизнес қаражатының сақталуын қамтамасыз ету болады.
Бүгінгі күні банк секторын дәрменсіз банктерден және жинақталған проблемалық кредиттерден қалыпқа келтіру бойынша жүргізілген жұмыстың арқасында банк секторының айтарлықтай беріктік пен орнықтылық қоры бар.
Соңғы екі жылда нарықтан 5 банк кетті, және 1,3 трлн теңге сомаға проблемалық кредиттер есептен шығарылды. Банктер 554 млрд теңге мөлшеріндегі провизияларды қалыптастырды, акционерлердің тарапынан 128 млрд теңге сомаға қосымша капиталдандыру жүргізілді.
2021 жылдың қорытындысы бойынша 90 күннен астам төлем мерзімі кешіктірілген жұмыс істемейтін кредиттер деңгейі тарихи минимумға дейін төмендеп, несие портфелінің 3,3%-ын құрады. Бұл ретте стрестік активтер деңгейі де банктердің несие портфелінен 8,8%-ға дейін төмендеді.
Секторды «зиянды» активтерден тазарту арқасында Қазақстан банктерінің капитал мен өтімділігінің айтарлықтай қоры бар, ол ағымдағы сыртқы экономикалық күйзелістерді бәсеңдетуге мүмкіндік береді. Банктер капиталының, сол сияқты өтімділігінің нормативтері заңнамада белгіленген ең аз мәндерден бірнеше есе асады.
Қазақстан банк жүйесінің активтері 2022 жылдың басында 37,6 трлн теңгені құрады.
Жыл басынан бастап екі ай ішінде банктердегі клиенттер салымдары көлемінің 2,7%-ға 26,7 трлн теңгеге дейін өсуі байқалады.
Экономикаға кредит беру шамалы баяулады, бұл қаңтарда орын алған оқиғалардың теріс әсеріне және ағымдағы геосаяси белгісіздікке байланысты.
Қабылданған санкциялар банк секторына қалай әсер етуде?
Ресей Федерациясына қатысты енгізілген санкциялардың Қазақстанның банк секторына әсеріне келетін болсақ, ол үш негізгі арна арқылы іске асырылады: валюталық, кредиттік және нарықтық тәуекелдер.
Валюталық тәуекелдердің өсуі валюта бағамының өсуіне және шетел валютасында қарыз алған қарыз алушылардың борыш жүктемесінің ұлғаюына байланысты. Мұндай тәуекелдердің әсерін біз банктер тарапынан басқаруға болады деп бағалаймыз, себебі шетел валютасындағы қарыздардың үлесі 12%-ды құрайды. Бұл ретте көрсетілген қарыз алушылардың шетел валютасында кірісі бар, бұл олар үшін валюталық тәуекелдерді жояды. Валюталық кредиттер тек тиісті шетел валюталарында кірісі бар қарыз алушыларға ғана беріле алады деген талаптың заңнамалық тұрғыдан көзделгенін естеріңізге сала кетейін.
Банк жүйесінен депозиттердің белгілі бір әкетілуі аясында айырбастау бағамының валюталық позицияға және банктердің валюталық өтімділігіне құбылмалылығын реттеу үшін Агенттік 2022 жылғы 28 ақпанда уақытша пруденциялық жеңілдіктерді қабылдады. Оларда валюталық позиция мен өтімділік бойынша пруденциялық нормативтердің мәндері теңгенің айырбастау бағамының өзгеруі немесе банкке байланысты емес себептер бойынша клиенттер қаражатының әкетілуі нәтижесінде бұзушылық болып есептелмейтіні көзделеді. Бұл ретте банк реттеушімен өз нормативтерін заңнама талаптарына сәйкес келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын келісуге міндетті болады.
Қазіргі уақытта банктерде пруденциялық нормативтерді бұзу тіркелген жоқ және бұл норма банктерге өтімділік күйзелістерінің болашақта олардың баланстарына әсерін жұмсартуға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ біз банктердің капиталына теңгенің айырбастау бағамының өзгеруі, импорттың қымбаттауы, тауарларды жеткізу тізбегінің бұзылуы және инвестициялық жобаларды іске асырудағы кідірістер нәтижесінде қарыз алушылардың қаржылық ахуалының нашарлауына байланысты кредиттік тәуекелдердің өсуі қысым көрсетеді деп күтеміз.
Бұл жағдайларда банктерге қарыз алушылармен, әсіресе ШОБ-пен кредиттік шарттарды жеңілдету бойынша жұмыс жүргізу ұсынылды. Біз бұл жағдайды банктермен бірлесіп одан әрі де мұқият қадағалайтын боламыз.
Қаржы ұйымдары үшін нарықтық тәуекелдер сезіле бастады. Мысалы, Ресейдің қаржы құралдары құнының төмендеуі және Ресей Федерациясының тәуелсіз рейтингін қайта қарау қаржы ұйымдарының портфеліндегі осындай құралдар құнының құнсыздауына әкелді.
РФ қаржы құралдарының жалпы үлесі банк активтерінің шамамен 1,3%-ын, брокерлік ұйымдар бойынша - 7,6%-ды, сақтандыру компаниялары бойынша – 5,2%-ды құрайды. Бұл құралдардың құнсыздауынан болған ең жоғары ықтимал зиян 300 млрд теңгеге бағаланады.
Аталған зиянды барынша азайту үшін ресейлік эмитенттердің өтеуге дейінгі мерзімі 1 жылдан кем қысқа мерзімді бағалы қағаздарын өтеуге дейін ұсталып тұратын бағалы қағаздар санатына ауыстыру туралы шешім қабылданды.
Жалпы алғанда, қазақстандық банктер қайталама санкциялар тәуекелдерінің пайда болуына жол бермеу үшін KYC (know your customer) рәсімдерін қатаңдатқанын атап өткен жөн.
Геосаяси ахуал банк секторына, атап айтқанда, еншілес ресейлік банктердің жұмысына қалай әсер етті?
Бұл ретте, АҚШ, ЕО және Ұлыбританияның Қазақстанда жұмыс істейтін еншілес ресейлік банктердің қызметіне қатысты қабылдаған санкцияларының әсеріне жеке тоқталғым келеді.
Әрбір банк бойынша жағдай ерекшеленеді және ол толығымен олардың бас банктеріне қатысты қабылданған санкциялардың қатаңдылық деңгейіне байланысты.
Барынша маңызды санкциялар ВТБ Банкке қатысты енгізілді, ол ағымдағы жылғы 24 ақпаннан бастап аталған қаржы ұйымының АҚШ, ЕО және Ұлыбритания банктеріндегі ақшасы мен басқа да активтерінің толық бұғатталуын, сондай-ақ осы банкпен операциялар жүргізуге тыйым салуды білдіретін SDN тізіміне кірген.
SWIFT жүйесінен ажыратып тастауға байланысты бүгінгі күні банк клиенттері шетел валютасындағы төлем және аударым операцияларын, соның ішінде VISA және MasterCard карточкалары бойынша операциялар жүргізе алмай отыр. Алайда, клиенттер ВТБ Банктің ішінде аударымдар жасай алады, сондай-ақ банкоматтардан қолма-қол ақша алуына болады.
ВТБ Банктің бас компаниясы клиенттер алдындағы міндеттемелердің орындалуын үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында еншілес банктің өтімділігін қолдау үшін кредиттік желіні мақұлдады.
Банктің сондай-ақ сапалы несие портфелі бар, бұл оның басшылығына қосымша өтімділікті, оның ішінде несие портфелінің бір бөлігін сату арқылы тарту шараларын қабылдауға мүмкіндік береді.
Сбербанкке қатысты санкциялар аса қатаң емес . Банк CAPTA тізімінде тұр . Бас Банкке және еншілес құрылымдарға АҚШ -та , ЕО -да және Ұлыбританияда сыртқы қаржыландыруды тартуға тыйым салынады, ал 2022 жылғы 26 наурыздан бастап тиісті шетелдік юрисдикциялардағы корреспонденттік шоттар жабылады, бұл б анктің клиенттері үшін халықаралық аударымдарды қолжетімсіз етеді.
Бас банк сондай-ақ өз клиенттері алдындағы міндеттемелерге уақтылы қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін көлемде еншілес ұйымның өтімділігін қолдауды қамтамасыз етті.
Банк басшылығы сондай-ақ банкаралық нарықта өтімділікті тарту бойынша қосымша шаралар және жағдайды тұрақтандыру бойынша басқа да іс-шаралар қабылдауда.
Альфа-Банкке қатысты АҚШ пен ЕО нарықтарында қорландыруды тартуға тыйым салуды көздейтін секторлық санкциялар енгізілді. Visa және Mastercard карталары бойынша төлемдердің барлық түрі бүкіл әлем бойынша қолжетімді, валюталық аударымдар шектеусіз жүргізіледі, кеңселер стандартты режимде жұмыс істейді.
Жалпы алғанда, бүгінгі таңда Ресейдің еншілес банктеріндегі жағдай дың тұрақтанғанын көріп отырмыз.
Агенттік алдағы уақытта да көрсетілген банктердегі ахуалға күн сайынғы мониторингт і жүзеге асыра ды және қажет болған жағдайда , банктермен өтімділікті қолдау жөніндегі бірлескен шараларды қабылдайтын болады. Бас банктер тарапынан және банкаралық нарықта тиісті құралдар мен әлеуетті өтімділік бар.
Қаржы реттеушісінің қадағалау саясатының ағымдағы басымдықтары қандай?
Ағымдағы сын-қатерлерге қарамастан, тағы бір рет қайталап айтайын, қазақстандық банктердің айтарлықтай беріктік қоры бар және бізге осы кезеңде болашақта банк секторында жүйелік тәуекелдердің қайталануын болдырмау үшін жағдайлар жасау аса маңызды.
Осы мақсаттар үшін, 2019 жылдан бастап біз тәуекелге бағдарланған қадағалау жүйесіне өттік, ол сыртқы конъюнктураның нашарлауына байланысты ағымдағы кредиттік тәуекелдерді, сондай-ақ ықтимал тәуекелдерді өтеу мүмкіндігі тұрғысынан алғанда банктердің қаржылық орнықтылығын бағалауға мүмкіндік береді.
Банк секторының айқындылығын қамтамасыз ету үшін банк секторы активтерінің сапасына тәуелсіз бағалау (Asset Quality Review, AQR) жүргізу маңызды оқиға болды. Жүргізілген AQR-дің құндылығы ең алдымен, кредиттік тәуекелдерді бағалау мен мониторингтеуге қатысты банктердің негізгі бизнес-процестерін елеулі түрде өзгертуде болады.
Ағымдағы жылы қарыз алушылардың кредит қабілетін бағалау жүйесін жетілдіру бойынша, оның ішінде кепіл мүлкін бағалау бөлігіндегі негізгі жұмыстар аяқталады және толығымен автоматтандырылады деп күтілуде.
AQR қорытындысы бойынша түзету шаралары провизиялар қалыптастыруға қатысты тәсілдерді ХҚЕС-ке сәйкес келтіруді, банктердегі деректердің сапасын арттыруды, тәуекелдерді басқару жүйелерін жақсартуды және кредиттеудің жосықсыз практикасы үшін акционерлердің жауапкершілігін арттыруды көздейді.
Ағымдағы жылы тұрақты AQR құралы мен қадағалап стресс-тестілеуді SREP-ке ықпалдастыруды аяқтау жоспарланып отыр.
Өткен жылы біз төрт банкке қатысты стресс-тестілеу бойынша пилоттық жоба өткіздік. Ағымдағы жылы банктердің ауқымды тізбесі бойынша банк секторын стресс-тестілеу басталды.
Стресс-тестілеу ағымдағы және басқа да ықтимал күйзелістердің банк баланстарына ықпалын анықтауға және жаңа шығындарды өтеу үшін капиталдың жеткілікті қорын қамтамасыз ету шараларын қабылдауға мүмкіндік береді.